Backtest da estratégia... ( preciso pensar num nome para ela )

Siiim!!

Depois de muito trabalho e pesquisa, enfim conseguimos adequar o algoritmo do AMIBROKER ao modelo que desejávamos, e também conseguir a base de dados necessária para os testes! 

FORMULA RODANDO NO AMIBROKER

O passo seguinte foi então realizar os backtests e verificar a eficácia da estratégia. O objetivo do backtest é averiguar se num período de tempo grande, a estratégia é capaz de manter uma linha de lucros crescente, sem drawdowns significativos ou grandes prejuízos.

Também é importante para esta estratégia, operar com várias commodities ao mesmo tempo, partindo do princípio que a probabilidade de todas elas gerarem prejuízos no mesmo mês é pequena, outra hipótese que queremos verificar.

A estratégia mostrada acima, utiliza o indicador HEIKIN ASHI, suavizado com uma média móvel de 2 periodos exponencial que substitui os candles normais no uso do indicador HILO-ACTIVATOR, que é quem dispara as ordens de compra ou venda. No caso da estratégia a configuração do HILO é 4.

Executei alguns testes preliminares e percebi neles que o que melhor funciona é o 4, no futuro farei mais testes para aumentar essa certeza.

Para iniciar, vamos ao resultado do BOI GORDO. Para a realização dos testes, procedi  da seguinte maneira.  Abria o gráfico do BGIF06 por exemplo, e executava todas as operações até o final do mês, quando substituía a posição pela indicação do BGIG06 e assim por diante.

GRÁFICO DO BGIF06

O período testado foi de Janeiro de 2006 até Junho de 2013, ou seja 78 meses ou aproximadamente 2340 dias! ( 78x30, não ia me dar ao trabalho de contar os dias, auhauhau ).

O resultado que pode ser visto na linha de lucros abaixo me surpreendeu, veja você mesmo

Linha de lucros do BOIGORDO

Foi executado o teste com 2 contratos para que a proporção ficasse em torno de 1/3 de tamanho de posição total para cada ativo.

Não vou me estender muito nestes detalhes estatísticos para não ficar muito boring, vamos ao milho

Linha de lucros do MILHO de 2009 em diante.

Infelizmente não consegui bases anteriores a 2009, mas lá para cá o sistema tem mostrado uma linhas ascendente de lucros, com drawdows relativamente baixos ( pode melhorar ), o mais importante que é manter uma continuidade nos ganhos que estão ocorrendo. Vamos ao CAFÉ.

Linha de lucros do CAFÉ.

Essa é a que mais precisa ser trabalhada pois como podemos ver ela teria judiado do operador em alguns periodos, podemos observar que entrou numa linha de lucros de 2011 em diante, mas 2 anos é um período pequeno o que diminui a confiança de que seja um método confiável.

Agora vejamos como teria sido o resultado operando todas ao mesmo tempo, que é uma das premissas desta estratégia.

Neste período, tivemos um ganho médio mensal de R$ 1.353,00 por mês, o maior lucro mensal que tivemos  foi de R$ 12.033,00 e a maior perda mensal foi de R$ 4.975,00. A maior sequencia de lucros no periodo foi de 6 meses seguidos o que ocorreu duas vezes, já no lado das perdas, o maior periodo foi de 4 meses consecutivos.
O maior drawdown foi de R$ 12,241,00 e o maior lucro consecutivo foi de R$ 20.518,00


Lembrando que todos resultados são premilares, e que se fazem muitos ajustes necessários para diminuir prejuízos em alguns períodos, que podem judiar o operador que estiver a sua frente.

Obrigado

Investidor de Cueca